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O metodo estatistico de Copulas aplicado a Gestao de Riscos
Angol
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O grande número de publicaçőes na área de finanças atualmente utilizando a modelagem de cópulas pode ser explicada pela capacidade de esta técnica estatística conseguir lidar com a evidęncia de năo normalidade das séries de retornos de ativos financeiros. A năo normalidade é evidenciada através do "sorriso de volatilidade" presente em séries de opçőes de açőes perto do vencimento; existęncia de "caudas pesadas" em carteiras de instituiçőes e consequentemente no gerenciamento de risco das Instituiçőes. Particularmente com relaçăo ao Value at Risk (VaR), que é uma técnica estatística que tem por objetivo calcular a perda máxima de uma carteira em dado horizonte de tempo considerando um nível de significância adotado, a existęncia de caudas pesadas nas séries gera um problema para a determinaçăo da distribuiçăo de probabilidade conjunta, implicando em grande dificuldade na mensuraçăo do grau de exposiçăo aos fatores de risco. O objetivo deste livro é propor uma modelagem de risco a partir do uso de Cópulas para o cálculo do Value at Risk (VaR), utilizando os métodos de volatilidade GARCH (1,1), EWMA e HAR.
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