[email protected]
24 órán belül válaszolunk
Ingyenes szállítás a Packetával, 19 990 Ft feletti vásárlás esetén
Posta 1 795 Ft
DPD 1 995 Ft
PostaPont / Csomagautomata 1 690 Ft
Postán 1 690 Ft
Packeta 990 Ft
GLS futár 1 590 Ft
GLS pont 1 390 Ft
Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Segítség
Kézbesítés
Posta 1 795 Ft
DPD 1 995 Ft
PostaPont / Csomagautomata 1 690 Ft
Postán 1 690 Ft
Packeta 990 Ft
GLS futár 1 590 Ft
GLS pont 1 390 Ft
Ingyenes szállítás a Packetával, 19 990 Ft feletti vásárlás esetén
Vásárlási tanácsadó
Segíthetünk?
[email protected]
Saját fiók
Legyen része a világ minden tájáról összegyűlt könyvbarátok közösségének és élvezze a rengeteg előnyt.
Ingyenes fiók létrehozása
▸
Üres :-(
0
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Nyelv
Német
Német
Könyv
Puha kötésű
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let...
Teljes leírás
Libristo kód: 06838564
?
124 b
124 b
20 461 Ft
▸
-4
%
19 443
Ft
Kiadói készleten rendelésre
Küldés 3-5 napon belül
30 nap a termék visszaküldésére
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.
Információ a könyvről
Teljes megnevezés
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Szerző
Elena Yanovskaya
Nyelv
Német
Német
Kötés
Könyv - Puha kötésű
Kiadás éve
2010
Oldalszám
64
EAN
9783639317121
Libristo kód
06838564
Kiadó
VDM Verlag Dr. Müller
Súly
112
Méretek
150 x 220 x 4
