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Risikomodelle in Krisenzeiten
Német
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Die jüngsten Turbulenzen auf den Finanzmärkten verdeutlichen die Bedeutung geeigneter Risikomodelle im Risikomanagement von Geld- und Kreditinstitutionen. Zu Beginn der Arbeit sollen unter anderem Modelle behandelt werden, die auf traditionellen Risikomesswerten wie dem Value at Risk Ansatz basieren. Besonders im Falle der Subprime Krise hat sich gezeigt, dass Liquiditätsaspekte eine wichtige Rolle im Risikomanagement spielen. Daher sollen im folgenden Part Modelle erläutert werden, die diese Liquiditätsrisiken quantifizierbar. Außerdem soll auch die Frage gestellt werden, ob Expected Shortfall eine bessere Alternative zum Value at Risk als Risikomaß darstellt. Im letzten Teil der Arbeit soll die Hypothese getestet werden, ob klassische Risikomodelle in Krisenzeiten unzureichend sind und erweitert werden müssen. Es soll dabei insbesondere auf Messansätze eingegangen werden, die Liquiditätsrisiken berücksichtigen. Mit der Arbeit soll gezeigt werden inwieweit klassische Risikomodelle erweitert werden könnten um in Krisenzeiten eine robuste Risikomessung zu ermöglichen.
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